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应用逐段决定马尔可夫过程理论及补充变量技巧,使Markov-modulated风险过程成为齐次强马尔可夫过程,然后利用强马氏性及首达时间分布给出了其破产前最大盈余额与破产赤字的联合分布.
Markov-modulated风险模型破产前最大盈余额与破产赤字的联合分布
【摘 要】
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应用逐段决定马尔可夫过程理论及补充变量技巧,使Markov-modulated风险过程成为齐次强马尔可夫过程,然后利用强马氏性及首达时间分布给出了其破产前最大盈余额与破产赤字的联
【机 构】
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河北师范大学数学与信息科学学院,河北工业大学理学院
【出 处】
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高校应用数学学报：A辑
【发表日期】
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2010年1期
【基金项目】
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国家自然科学基金（10671052）
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