【摘 要】
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根据MIDAS类模型的不同形式及内部结构,推导出了MIDAS类模型的非线性最小二乘估计方法的具体过程,并以此分析了高频月度PMI对低频季度GDP的预测能力及作用路径.实证结果表明:
【机 构】
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内蒙古财经大学统计与数学学院,东北财经大学经济学院,
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根据MIDAS类模型的不同形式及内部结构,推导出了MIDAS类模型的非线性最小二乘估计方法的具体过程,并以此分析了高频月度PMI对低频季度GDP的预测能力及作用路径.实证结果表明:MIDAS模型类模型能够提取更多高频变量PMI的月度数据信息,当滞后阶数变动到18阶时,U-AR(1)-MIDAS模型拟合效果及样本内预测精度表现最优.
According to the different forms and internal structure of MIDAS class model, the specific process of nonlinear least square estimation method of MIDAS class model is deduced, and the forecasting ability and action path of high frequency monthly PMI to low frequency quarterly GDP are analyzed. The results show that the MIDAS model can extract more monthly data of high-frequency variable PMI. When the lag order changes to 18th order, the fitting effect of U-AR (1) -MIDAS model and the accuracy of intra-sample prediction are the best .
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