【摘 要】
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一、策略思想简介rn(1)配对交易介绍.配对交易(PairsTrading)的理念最早来源于上世纪20年代华尔街传奇交易员JesseLivermore的姐妹股票对(sisterstocks)交易策略.他首先在同
【机 构】
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西安交通大学金融工程系 陕西 西安 710000
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一、策略思想简介rn(1)配对交易介绍.配对交易(PairsTrading)的理念最早来源于上世纪20年代华尔街传奇交易员JesseLivermore的姐妹股票对(sisterstocks)交易策略.他首先在同一行业内选取业务相似,股价具备一定均衡关系的上市公司股票,然后做空近期的相对强势股,同时做多相对弱势股,等两者股价又回复均衡时,平掉所有仓位,了结交易.该策略与传统股票交易最大的不同之处在于,它的投资标的是两只股票的价差,是一种相对价值而非绝对价值.
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