【摘 要】
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作者按照时间顺序从1938年的债券久期,到1952年的马克维茨的均值-方差结构、1963年威廉夏普CAPM模型、1983年的风险调整资本收益率(RAROC),以及到目前的风险价值VAR,通过搜集
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作者按照时间顺序从1938年的债券久期,到1952年的马克维茨的均值-方差结构、1963年威廉夏普CAPM模型、1983年的风险调整资本收益率(RAROC),以及到目前的风险价值VAR,通过搜集资料对这些理论进行了论述,以期勾勒出风险管理分析工具的发展历史,给下一步具体的研究提供一个逻辑思路和视角。
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