【摘 要】
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2008年的美国次贷危机对世界实体经济和金融体系造成了巨大冲击,也引起了人们对系统性风险的关注,国际金融监管组织更是提出了强化对系统重要性金融机构进行识别和评估的宏观
【基金项目】
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湖南省自然科学基金资助“基于广义coVaR模型的系统重要性金融机构的测度及风险传导机制研究”.
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2008年的美国次贷危机对世界实体经济和金融体系造成了巨大冲击,也引起了人们对系统性风险的关注,国际金融监管组织更是提出了强化对系统重要性金融机构进行识别和评估的宏观审慎监管的观点。鉴于此,本文拟以在中国A股上市的四家保险公司的股价波动数据为研究对象,利用基于分位数回归的Co Va R方法对四家保险公司的系统性风险溢出展开测度,评估其系统重要性,以期为中国的监管部门对系统重要性金融机构的识别和系统性风险的宏观审慎监管提供一些参考性思路。
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