【摘 要】
：
基于GARCH（1,1）-GED模型,运用滚动样本的方法,研究我国股票市场自2004年5月份以来以及股指期货推出以来的日历效应,并提出星期效应的样本参与率概念。研究结果具有较强的稳健性
论文部分内容阅读
基于GARCH（1,1）-GED模型,运用滚动样本的方法,研究我国股票市场自2004年5月份以来以及股指期货推出以来的日历效应,并提出星期效应的样本参与率概念。研究结果具有较强的稳健性和直观性,尤其是运用星期效应的样本参与率方法能够直观给出影响星期效应的期间,具有较强的实证意义。上证指数单边上涨,存在显著为正的星期一效应,在股指期货推出后至2014年年底,不管滚动窗口长度如何,星期一、二、三效应均不显著,星期四效应为负且持续存在,尾端存在持续为正的星期五效应。此外月份效应持续时间较短,且除了在尾部存在显著
其他文献
本文以御景国际住宅小区及悦景康城住宅小区为例,对城市山地住宅小区规划所面临的制约因素进行探讨,并结合不同情况提出解决方案,指出城市山地住宅小区规划需注意的若干问题
采用反算法对砂型的热物性参数进行实验研究 ,并用自制的实验测温装置对工厂实际生产的硅砂的热物性参数进行测量 ,测量值得到模拟结果的验证 ;为本厂生产汽车后制动鼓铸件进
创新是银行在市场竞争中胜出的关键.国际著名银行的转型、发展过程本质上都是不断创新的过程。国内商业银行由于创新管理经验的缺乏.在创新能力上与国际先进银行存在很大的差
目的 优化α-SiC颗粒化学镀铜工艺，改善α-SiC/Fe之间的界面浸润性和匹配性，提高α-SiC/Fe复合材料的力学性能。研究α-SiC粒径大小和镀液工艺对镀铜的影响以及镀铜对α-SiC/Fe
本研究通过贵州三都县扬拱水族霞节仪式过程,来探讨其背后杨氏家族在当代的家族实践,以及由此产生的扬供杨氏家族与都柳江、樟江流域水族村寨的互动与社会交换。霞节在历史上
从质量战略、质量控制与质量管理等方面对山东金麒麟集团的质量管理体系进行了剖析。
随着知识经济时代的迅猛发展，一场高技术、高速度、高信息化的新经济变革，荡涤着每一个企业，市场经济在我国已经越来越成熟，经济全球化也越来越一体化，机遇与挑战并存，是当今时代的
现代心理学概念自科学化以来,一直沉湎于描述性、逻辑性、普遍性和合理性的追求中,试图以缜密、精致的概念之网为心理学的科学化正名.但是,心理学概念在理智、客观的学术意义
<正> 螺旋浆是一个复杂的空间几何形体,它是由一张数百个数据的图纸来描述的。图纸的第一部分是为了制得一个螺旋面(见图1a);这个螺旋面是由三个参量确定的:浆叶后倾角r,浆叶
举世聞名的朝鮮人民演員崔承喜是卓越的舞蹈家、編剧家、导演和舞蹈教育家。朝鮮的舞蹈艺术是直接或間接地和崔承喜的名字分不开的。她繼承了朝鮮民族舞蹈艺术的傳統并且給