【摘 要】
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本文引入小波多分辨分析方法,并利用VAR–MGARCH–BEKK模型来分析外汇市场与股票市场在不同周期上的溢出效应。实证结果表明:随着交易周期的增长,股票市场对外汇市场的溢出效
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本文引入小波多分辨分析方法,并利用VAR–MGARCH–BEKK模型来分析外汇市场与股票市场在不同周期上的溢出效应。实证结果表明:随着交易周期的增长,股票市场对外汇市场的溢出效应强于外汇市场对股票市场的溢出效应。金融监管当局要注意股票市场对外汇市场的信息传递,适时地切断风险传播渠道,有效地防范和化解金融风险在金融市场间的传递。
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