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随着近年我国商业银行投资企业债券的解禁，商业银行资产负债管理中含有违约风险债券的利率风险管理问题开始提上日程。文章在分析含违约风险债券久期一般公式的基础上，通过数值实例说明可违约债券的麦卡莱久期与不考虑违约风险的久期的区别，并且提出我国商业银行运用该模型所面临的问题及建议。
可违约债券久期运用的新问题及对我国商业银行的启示
【摘 要】
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随着近年我国商业银行投资企业债券的解禁，商业银行资产负债管理中含有违约风险债券的利率风险管理问题开始提上日程。文章在分析含违约风险债券久期一般公式的基础上，通过数值
【机 构】
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聊城大学商学院
【出 处】
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中国农业银行武汉培训学院学报
【发表日期】
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2010年4期
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