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风险价值（Value-at—Risk简称VaR）是度量市场风险的一种普遍使用的工具，可看作是市场风险度量的基石。本文基于非对称Laplace分布来研究VaR，详细地讨论了非对称Laplace分布的性质、参数估计，并用该分布去拟舍中国股票市场收益率的分布。实证分析表明，非对称Laplace分布比正态分布、对称Laplace分布的拟合效果有明显的提高。