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本文利用VaR方法对国债期货的市场风险进行了度量,首先验证了国债期货仿真交易的简单收益率序列不服从正态分布,得到不宜采用正态分布假定下的VaR计算方法计算风险值;然后利用国债期货仿真交易收盘价数据,采用VaR的历史模拟法度量国债期货的市场风险;最后分析了历史模拟法的优点与不足。
国债期货市场风险的VaR度量研究
【摘 要】
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本文利用VaR方法对国债期货的市场风险进行了度量,首先验证了国债期货仿真交易的简单收益率序列不服从正态分布,得到不宜采用正态分布假定下的VaR计算方法计算风险值;然后利
【机 构】
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北京物资学院,平顶山天安煤业股份有限公司六矿地测队
【出 处】
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中国商贸
【发表日期】
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2013年29期
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