【摘 要】
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与方差风险测度相比,下偏矩一方面能够度量下边风险,另一方面通过设置不同的风险因子它可以更广泛的反映投资者的风险偏好。Harlow[1]建立了基于历史数据的均值下偏矩最优投
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与方差风险测度相比,下偏矩一方面能够度量下边风险,另一方面通过设置不同的风险因子它可以更广泛的反映投资者的风险偏好。Harlow[1]建立了基于历史数据的均值下偏矩最优投资组合模型,本文考虑建立预测数据下的均值下偏矩最优投资组合模型,并同Harlow的模型进行实证比较。考虑到实际收益数据的时变性、杠杆效应和厚尾特征,引入AR（1）-GJR（1,1）-EVT模型来描述金融时间序列的上述特征,并通过t Copula函数描述资产收益之间的非线性相关性。对基于历史数据的均值-二阶下偏矩模型和基于预测数据的均值-二
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