在投资交易中，能够及时并且正确地设置止损是有效防范交易亏损的一个重要手段。通常一个优秀的投资交易者不仅在于如何正确的分析市场，更重要是如何在交易中设置止损，管理好资金。
　　止损是人们在投资过程中难以避免的行为，是交易者保护自己的一种本能反应。在交易中，交易者们根据事先设定的价位进行判别，一旦市场运行方向、节奏与预期出现了明显差异，就及时按照预设的价位主动离场，达到风险最小化以保护资金的安全。交易本身有风险，但失控的交易才是最大的风险。因此，任何时候的保本都是第一位，而盈利才是第二位，只有建立合理有效的止损，才是交易真正的核心。
　　设置止损应该随着行情走势的变化而确定。在不同趋势下设定的止损价位，首先需要确认的是市场运行方向，不同的方向下有不同的止损设置操作方法。通常的止损设置方式有三种：
　　1.重要支撑或阻力位被突破后止损。这是交易实战中最常采用的操作模式，以外汇交易为例：如果做多欧元，那就在下一个支撑位设一个止损；如果做空欧元，就在上一个压力位设置止损。这个做法的好处是简单快捷，对简单的单边行情容易判断，而坏处是市场像是在作弄人一样，经常会出现压力或支撑位被突破后价格走势反转而走，但止损后价位又回到原来的位置，好像是在开玩笑。所以有人会在压力位或支撑位上加上若干点设定止损位置。
　　2.绝对金额亏损度达到后止损。这是交易中最常见也是最传统的止损方法，就是以资金量百分比设止损。其操作方法为：设立进场部位的资金最大亏损额度为交易时占用资金的5%~20%，也可以是所占用资金的绝对数额，例如：以100元为1手单位的交易，一旦达到亏损额度，无论是在何价位都应立即止损离场。
　　3.自我的忍耐限度达到后止损。这类止损方式是交易初学者经常采用的方法。在短线操作中使用这种止损方式对提高收益率还是有帮助的。具体的使用方法是：当头寸部位出现亏损时，只要还能承受，就可以守住否则立刻止损离场，哪怕是刚刚建立的头寸。这种方法适合当日短线交易者使用。
　　进行一次交易，要从入场价、止损价、目标价和仓位这四者综合考虑，从一个整体来衡量风险。首先，止损应该做好操作前的准备。止损作为风险投资市场中控制损失扩大化的有力手段，在具体实施过程中要注意的是在进场前就要先考虑到出场时机，一定不要在进场以后才来考虑止损价位的设置。如果判断失误应该如何应对，并且制定周详的止损计划和止损标准，一旦发觉研判失误时，才能果断止损。不会在突如其来的意外行情中变得束手无策，也不会因为一时应变不及而被深套，更不会在漫漫熊途中越套越深。
　　其次，操作中要严格执行。止损价位一旦确认就不要向扩大潜在亏损的方向进行调整。如果在交易价格达到预设的止损位时，仍将希望寄托在下一个支撑位也就失去了止损的价值，因为不同时候的行情有这不同的“支撑位”，同时也意味着这样的“寄托”会使损失不断扩大，永无止境。根据预先设立的止损计划和止损标准，一旦价格形成破位走势就要坚决止损。这样，即使判断失误，止损所造成的损失往往也会在预料之中，而不止损的结果却是深度套牢，甚至是巨大的割肉。
　　最后，应注意操作后的风险控制。许多交易者在成功止损后，往往为了急于弥补止损造成的失误，当再次匆忙回到市场时，却因市场中各种各样虚假的技术底、政策底或市场底等套牢。事实上，止损策略的应用是市场整体趋势出现转弱迹象的一种应变策略，在这样的市场环境中，交易者如果为了急于扭亏，而采取频繁的短线操作将很容易加重投资的失误概率。因此，交易者在顺利逃顶或成功止损后，不要立即抄底或重新买入，重要的是必须研判清楚市场运行趋势。