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基于广义动态因子模型构建了个股隔夜波动率的一个新的估计量，并利用中国的上证50指数的24支成分股2013-2014年的数据进行了实证分析．实证结果表明：新估计量比隔夜收益的平方的表现更好，新的估计量可以降低噪声的影响．
隔夜波动率的估计
【摘 要】
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基于广义动态因子模型构建了个股隔夜波动率的一个新的估计量，并利用中国的上证50指数的24支成分股2013-2014年的数据进行了实证分析．实证结果表明：新估计量比隔夜收益的平方的
【机 构】
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浙江工商大学统计与数学学院,湖南商学院数学与统计学院
【出 处】
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江西师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2017年3期
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