【摘 要】
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关联信用风险及其传染是现代信用风险管理的热点和难点问题.本文基于复杂网络的平均场理论,运用传染病模型刻画关联信用个体之间关联信用风险的传染机制;并考虑潜伏期和感染
【机 构】
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成都大学商学院,四川成都 610106;电子科技大学经济与管理学院,四川成都 611731;电子科技大学经济与管理学院,四川成都 611731;四川师范大学商学院,四川成都 610101
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关联信用风险及其传染是现代信用风险管理的热点和难点问题.本文基于复杂网络的平均场理论,运用传染病模型刻画关联信用个体之间关联信用风险的传染机制;并考虑潜伏期和感染期均具传染性的双重传播路径,分析了网络中关联信用风险传染的稳定状态;进一步,在一般关联信用个体网络环境中,探讨了关联信用风险传染的影响因素对稳定状态的影响.研究表明:关联信用风险传染的临界值和网络结构有关,与潜伏期和感染期呈反向变化,与潜伏个体和感染个体的相互转化率呈同向变化,与潜伏期传染率和感染期传染率呈同向变化;稳定状态时潜伏个体密度与潜伏期和传染率呈同向变化,与感染期呈反向变化;稳定状态时感染个体密度与感染期和传染率呈同向变化,与潜伏期呈反向变化.本文的研究丰富了信用风险的研究范畴,为企业和银行等信用个体管控信用风险提供了新的视角.
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