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研究了借贷利率不相同的无风险资产存在时的一类机会约束下组合投资问题，求出了它的有效边界并分析了其经济含义，同时得到了最优解的解析表达式，并对有效边界进行了灵敏度分析．
含无风险资产机会约束下的组合投资及灵敏度分析
【摘 要】
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研究了借贷利率不相同的无风险资产存在时的一类机会约束下组合投资问题，求出了它的有效边界并分析了其经济含义，同时得到了最优解的解析表达式，并对有效边界进行了灵敏度分析．
【机 构】
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上海电力学院数理系
【出 处】
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上海电力学院学报
【发表日期】
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2008年1期
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