【摘 要】
：
对高频金融时间序列的"已实现"波动和"已实现"协方差提出相应的模型并建立"已实现"波动自回归移动平均模型和"已实现"波动向量自回归模型.同时,给出了高频时间序列持续性定义
论文部分内容阅读
对高频金融时间序列的"已实现"波动和"已实现"协方差提出相应的模型并建立"已实现"波动自回归移动平均模型和"已实现"波动向量自回归模型.同时,给出了高频时间序列持续性定义及相关性质.在"已实现"波动自回归移动平均模型基础上,从条件方差持续性的角度,讨论了条件方差的持续性对资产资本定价模型的影响.又进一步讨论了多资产组合条件下,"已实现"波动向量自回归模型持续性对组合投资的影响.给出了基于"已实现"波动自回归移动平均模型的实证分析,指出当模型具有单位根时条件方差对资产定价的影响是持续的.最后讨论了条件方差持续性质在金融分析中的现实意义.
其他文献
花洞多金属矿床位于五圩多金属矿区南东部的五圩短轴背斜近核部，为五圩矿区内的一个多金属矿床，矿床类型为岩浆期后形成的中低温热液矿床，受北北西向压扭性断层控制。2006年，笔者
随着我国经济的蓬勃发展，特别是随着城市建设的发展，高层建筑在城市中应运而生。城市中的高层建筑成为反映城市经济繁荣和社会进步的重要标志。本文结合国内外关于柱抗震性能的
The analyses of δ13C and δ18O of gas hydrate-associated sediments from two cores on Hydrate Ridge in Cascadia convergent margin offshore Oregon, eastern North
本文结合多年水文地质工作总结，对水文地质勘察工作应注意的问题提出了自己的看法及见解。
近年来随着东川经济的发展，东川区对城市绿化、美化也提出了很高的要求。这一要求不仅表现在城市街道绿化上，还表现在对各种草本花卉的培育。
以交易量、股价波动率和收益率的自相关性作为流动性、波动性和价格有效性等微观行为指标,实证分析了中国A股和B股市场在微观行为上的差异.结果发现,三个指标在两个市场之间
随着电脑的日益普及，其编程愈来愈得到重视。职业中专学校计算机专业的VB教学是学习计算机软件知识的入门语言，学习并掌握好VB的程序设计方法及一些常用算法，对培养学生的程序设
随着我国国民经济迅猛发展，对于交通运输能力要求也不断提高，原有的公路和桥梁无法满足快速发展的交通事业，同时也给公路和桥梁桥梁的承载方面带来了巨大的挑战。公路和桥梁建设
提出了Internet网络的一个新的演化模型,新模型允许新增节点引向已有节点的连接数随时间变化.仿真结果及理论分析表明,新模型所演化出的网络具备上述所有特点,较好地符合Inte
马铃薯是到现在为止天底下除开谷物之外,用作人们主食的最关紧的食粮作物,其地下块茎是主要食用部位。马铃薯在全球广泛栽种,并被培育出了上千个品种。本文主要对黑龙江地区