【摘 要】
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文章基于行为金融学的理论,选取2005年1月至2019年12月相关数据,采用带有随机波动时变参数的结构向量自回归模型,研究了投资者情绪、股市波动和IPO定价三者之间的联动关系及
【基金项目】
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国家社科基金西部项目“丝绸之路经济带建设中城市公用基础设施建设的PPP模式选择研究”(17XJL006),中央高校基本科研业务费专项资金资助项目“绿色金融对西部地区经济转型的作用机制与提升研究”(2020jbkyxs020)
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文章基于行为金融学的理论,选取2005年1月至2019年12月相关数据,采用带有随机波动时变参数的结构向量自回归模型,研究了投资者情绪、股市波动和IPO定价三者之间的联动关系及其随时间推移而发生的显著性变化,研究表明:投资者情绪、股市波动和IPO定价具有显著的时变性和脉冲响应,即投资者情绪对市场波动率及IPO均有着显著的影响,情绪水平越高,股价偏离内在价值越大,股市波动性也越大;随着IPO发行次数的不断增加,短时间内股市波动趋势十分明显;投资者情绪对IPO定价的脉冲响应引起的是正向反应,股市波动对IPO定
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