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本文在时变波动率模型下,利用蒙特卡罗模拟研究了一类多资产到期理财产品的定价问题。为了进一步提高蒙特卡罗的模拟精度和收敛速度,利用主成分分析法构造了对应的方差缩减方案,并将该方案应用于一款挂钩多股票的到期理财产品定价中。结果表明,该方案既可以减小模拟的复杂程度,又提高了理财产品的定价精度。
时变波动率下多资产到期理财产品定价研究
【摘 要】
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本文在时变波动率模型下,利用蒙特卡罗模拟研究了一类多资产到期理财产品的定价问题。为了进一步提高蒙特卡罗的模拟精度和收敛速度,利用主成分分析法构造了对应的方差缩减方
【机 构】
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贵州民族大学
【出 处】
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应用数学进展
【发表日期】
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2020年5期
【基金项目】
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贵州省科学技术基金项目(No.黔科合J字[2015]2076),贵州省教育厅青年科技人才成长项目(No.黔教KY字[2016]168)
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