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本文主要研究人民币汇率波动的“非对称性”特征。通过构建ARMA-GJR模型实证检验了人民币兑美元汇率波动的特征，结果显示，人民币汇率波动具有正向“非对称性”特征，即市场对人民币升值和贬值存在不同程度的反应，人民币升值会给市场带来更大幅度的波动。最后针对汇率波动“非对称性”提出了相应的政策建议。
基于ARMA-GJR模型的人民币汇率波动非对称性研究
【摘 要】
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本文主要研究人民币汇率波动的“非对称性”特征。通过构建ARMA-GJR模型实证检验了人民币兑美元汇率波动的特征，结果显示，人民币汇率波动具有正向“非对称性”特征，即市场对人民
【机 构】
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北京物资学院经济学院
【出 处】
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中国商论
【发表日期】
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2017年33期
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