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门限分位点回归模型是线性分位点回归模型的改进,是一种更加客观实际的非线性估计方法。利用该模型实证分析了单只股票（民生银行）的条件VaR。选择一种流动性风险指标作为条件,经过分析发现,由门限分位点回归模型得到结果能够更好地描述市场,也能更好地预测市场风险。
基于门限分位点回归的条件VaR风险度量
【摘 要】
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门限分位点回归模型是线性分位点回归模型的改进,是一种更加客观实际的非线性估计方法。利用该模型实证分析了单只股票（民生银行）的条件VaR。选择一种流动性风险指标作为条件,
【机 构】
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西安交通大学经济与金融学院
【出 处】
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经济问题
【发表日期】
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2010年4期
【基金项目】
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西安交通大学“985”工程二期建设项目（07200701）的阶段性成果
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