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基于熵定价方法,给出了一套平行Black-Scholes期权定价模型的利率上限、利率下限、利率双限与利率互换期权的估值解析式,并分别给出了它们的简化计算公式,为不完全市场中利率期权定价提供了一种新思路。
不完全市场下基于熵定价方法的利率期权估值
【摘 要】
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基于熵定价方法,给出了一套平行Black-Scholes期权定价模型的利率上限、利率下限、利率双限与利率互换期权的估值解析式,并分别给出了它们的简化计算公式,为不完全市场中利率
【机 构】
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北京化工大学经济管理学院
【出 处】
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北京化工大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2008年1期
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