【摘 要】
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随着经济全球化的迅速发展,各国股市间日指数的结构变化存在明显的联动性.文章针对面板数据,采取基于最小二乘法的均值共同变点检验统计量,利用Monte Carlo模拟出检验统计量
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随着经济全球化的迅速发展,各国股市间日指数的结构变化存在明显的联动性.文章针对面板数据,采取基于最小二乘法的均值共同变点检验统计量,利用Monte Carlo模拟出检验统计量的临界值,探讨面板数据均值共同变点的存在性及估计,并对Nasdaq、Xetra DAX、Hang Seng等六大股市的日收益率进行实证分析,分析结果说明了基于均值共同变点理论寻找变点的方法是有效的.
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