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对中国股票市场的风险价值（VaR）模型的预测能力进行评估，现存着很多种VaR模型。这里我们仅对方差-协方差法进行研究。把它应用在中国股票市场指数上（2000．5．08—2005．4．29），然后对2003．5．12—20054．29的数据，根据Christoffersen检测法评价它们的预测结果。