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研究了加权最小二乘支持向量机与最小二乘法的关系.证明了用加权最小二乘支持向量机作函数估计与在特征空间中用最小二乘法得到的解是一致的.加权最小二乘支持向量机选择核相当于最小二乘法选择基函数组.由此提出了采用加权最小二乘支持向量机解决最小二乘法问题的思想,保证解具有良好的推广性、鲁棒性与稀疏性.