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采用具有操纵嫌疑的股票分笔数据作为研究样本,分别从时间序列角度、横截面角度以及相关性分析三方面进行研究,实证发现:具有操纵嫌疑的股票收益率、换手率、收益波动率在早盘、尾盘表现出明显的异常.经过相关性分析,认为这种早尾盘的异常现象是缘起于早盘操纵和尾盘操纵.
中国股市早尾盘操纵的实证分析
【摘 要】
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采用具有操纵嫌疑的股票分笔数据作为研究样本,分别从时间序列角度、横截面角度以及相关性分析三方面进行研究,实证发现:具有操纵嫌疑的股票收益率、换手率、收益波动率在早
【机 构】
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同济大学现代金融研究所
【出 处】
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金融教学与研究
【发表日期】
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2004年2期
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