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自回归模型是一种被广泛使用的计量经济模型,但在实践中通常会引起多重共线性,从而导致外生解释变量的系数发生较大变化,一些变量不再显著,模型失去经济意义.本文首先分析这些现象是如何发生的,然后通过一个典型的例子给予说明,最后提出了改进模型的建议.
自回归模型在实践中的问题分析
【摘 要】
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自回归模型是一种被广泛使用的计量经济模型,但在实践中通常会引起多重共线性,从而导致外生解释变量的系数发生较大变化,一些变量不再显著,模型失去经济意义.本文首先分析这
【机 构】
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中央财经大学经济学院
【出 处】
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数量经济技术经济研究
【发表日期】
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2006年1期
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