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在标的资产价格遵循跳跃扩散过程的假设下,运用风险中性定价法和Edgeworth级数逼近及条件期望等相关知识,推导出以离散算术平均资产为浮动执行价的回望买入期权的价格公式.
跳跃扩散型离散算术平均资产浮动执行价的回望买权定价
【摘 要】
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在标的资产价格遵循跳跃扩散过程的假设下,运用风险中性定价法和Edgeworth级数逼近及条件期望等相关知识,推导出以离散算术平均资产为浮动执行价的回望买入期权的价格公式.
【机 构】
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厦门大学数学科学学院,武汉大学经济管理学院
【出 处】
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厦门大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2014年6期
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