【摘 要】
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本文选择中国A股房地产板块的82只股票近十年的周数据分别对CAPM模型、Fama-French三因子模型以及条件CAPM模型进行了实证检验。在进行多元线性回归之前,为保证回归的真实性,
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本文选择中国A股房地产板块的82只股票近十年的周数据分别对CAPM模型、Fama-French三因子模型以及条件CAPM模型进行了实证检验。在进行多元线性回归之前,为保证回归的真实性,对最小二乘法的前提条件进行了检验。研究发现:用β系数所衡量的系统性风险确实是解释股票收益率变化的重要因素之一;中国股市表现出与其他国家股市相反的"大规模效应"。
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