国内外β系数相关特性研究综述

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在资本市场理论与实践中,对β系数相关问题的研究一直是研究热点之一。本文根据对所收集文献的整理后发现,对于股票系统风险(β系数)的实证研究,国内外学术界主要有三种基本取向:研究不同时间股票的关系,即对股票β值的相关性和稳定性进行分析和检验;寻求影响股票系统风险的因素,即研究不同特征股票β值的差异性;研究β系数的预测性。这三个方面的研究是相互关联的,在β系数的稳定性研究中所涉及到β系数估计模型的选择与修正问题,这都与β系数的可预测性紧密相关,而β系数的差异性研究则是从各种潜在影响因素中(如公司的基本特征、宏观经济条件等)探寻导致β系数存在差异性的根源。
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