【摘 要】
:
研究小波变换方法在金融时序分析中模型变点探测的应用,对金融时间序列采用连续小波变换,通过分析小波变换模极大值线对应的时间序列样本点的小波系数特点,提出了金融时间序
【机 构】
:
重庆大学经济与工商管理学院,重庆大学数理学院,重庆文理学院数计系
【基金项目】
:
重庆市教委科研项目(KJ051203)
论文部分内容阅读
研究小波变换方法在金融时序分析中模型变点探测的应用,对金融时间序列采用连续小波变换,通过分析小波变换模极大值线对应的时间序列样本点的小波系数特点,提出了金融时间序列变点探测的小波模极大值线方法,并对广义自回归条件异方差均值模型(GARCH-M模型)进行了仿真计算,其结果验证了此方法的实用性和有效性.该方法更能准确定位金融资产收益率波动所发生的具体时刻,有利于金融资产价格异常时点的正确识别与统计建模分析和资产收益率波动的预测.
其他文献
由于对医学人文关怀的片面认识、突发公共卫生事件、医学特殊的服务对象、不规律的倒班以及缺乏社会支持,使得医护人员长期处于精神紧张的状态,易产生如焦虑、抑郁和人际关系
目的:对近十年针刺治疗坐骨神经痛现代临床文献进行规律性研究,总结针刺治疗坐骨神经痛的辨证分型分析及其镇痛机理。方法:运用计算机数据检索,系统整理(2006年1月—2017年12
不同语言的接触必然产生语言之间的相互影响,从而引起两种语言不同程度的变化。汉语和朝鲜语的接触是不同文化之间的直接接触,朝鲜语受汉语的影响产生的变化是质变。汉语对朝
本试验旨在研究饲粮中添加凹凸棒土负载纳米氧化锌(凹土纳米氧化锌)对断奶仔猪生长性能、器官指数及血液生化指标的影响。试验选取210头21日龄体重相近[(6.30±0.51)kg]的健
<正>近日,潍坊市人大常委会通过人大代表信息管理系统,向全体市人大代表公开征集2014年监督工作建议议题。这次公开征集监督工作建议议题,旨在发挥代表主体作用,使人大监督工
腹部手术后胃瘫综合征也称功能性胃排空障碍,是指胃大部切除术后激发的非机械性梗阻因素引起的功能性胃排空延迟[1],是临床上常见的腹部手术后的并发症之一,发生率为3% ~4%[2],
以Al(NO3)3·9H2O和CO(NH2)2为主要原料,乙醇-水混合液为溶剂,采用静态溶剂热法制备出了叶片状且一端聚集在一起的分级构造簇状纳米氧化铝。通过SEM、XRD、FTIR和N2吸附-脱附
<正> 前言随着人们对文化娱乐生活要求的不断提高,电子工业正以前所未有的规模飞跃发展,由此而带来的各种报废电子元件也在与日俱增。在这些报废元件中有相当一部分含
为了研究干燥过程中玉米品质的动态变化,对玉米在70℃下热风干燥和真空干燥过程中的物理及生理生化指标的变化进行了研究。结果表明,热风干燥过程中,裂纹率在80 min时急剧增
分析。从建设的实践来说,采取全过程质量把控方法、制度规范控制法、影响因素控制法等系列措施,采取行之有效的质控措施,加大对公路建设全过程的质量控制,能够避免质量问题的