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摘 要：山东省作为农业大省，其农业保险和农业信贷的发展对山东省农业的发展有着不可替代的作用。研究山东省农业保险与农业信贷协同发展问题，不仅在理论上丰富我国农业保险与农村信贷协同发展的相关理论，而且对促进山东农业发展，完善农业金融体系方面起到重要作用。本文通过VAR模型、脉冲响应函数及方差分解分析等方法研究山东农业保险与农业信贷二者之间是否存在协同发展，得出实证结论，并分析原因。最后，为山东农业保险和农业信贷协同发展提供对策和建议，促进二者更好地发展，进而促进山东农业和农村金融体系的发展。
关键词：农业保险；农业信贷；协同发展；VAR模型；对策
1 绪论
1.1研究背景及意义
2015 年中央一号文件提出，要健全“三农”支持保护法律制度，积极推动农村金融体系的法制建设，加快农业保险的健康发展，促进农村新型金融合作体系的建立。2016 年中央一号文件指出以新理念加快农业现代化发展，深入推进农村金融改革，推动城乡协调发展，提高新农村建设水平。从理论上讲，目前对农业保险与农业信贷协同发展的研究还有所欠缺，不能为实践提供良好的理论基础，尤其是山东省而言，农业保险与农业信贷协同发展的研究更有必要性。因此，研究山东农业保险和山东信贷协同发展问题，将丰富山东省农村金融体系的发展模式提供理论基础。从实践意义上来说，研究山东农业保险和山东信贷协同发展问题能够更好地指导山东农业的发展，特别是农村金融体系的完善和发展。
1.2.山东农业保险与农业信贷发展趋势分段性
起步阶段（1982年—1992年）：这个阶段二者都是发展的起步阶段，期间农业保险保费的收入和农业信贷余额都呈现逐年上涨的趋势，但是二者发展比较缓慢。发展阶段（1993年—2001年）：这个阶段二者仍然健康有序的发展，农业保险保费稳步增长，农业信贷余额也在不断地增加。但农业保险深度和农业信贷余额与农业生产总值的比值都呈现波动状态，其中后者的波动频率高于前者，表明农业保险的有效供给率高于好于农业信贷。低谷阶段（2002年—2006年）：在这个阶段，山东农业保险出现了低谷期，农险保费的收入不断下降，到了2005年保费收入仅仅有630万元左右，可以说，农业保险面临着巨大的挑战。而此时，山东信贷余额在稳步增长。这个阶段总的来说，农业信贷的发展要好于农业保险的发展。成熟阶段（2007年—2017年）：从2007年开始，山东农业保险的发展开始出现好转，并逐渐成熟，农险保费收入逐年稳步增加，但是农业保险深度并不稳定，出现小幅度的波动。山东农业信贷的发展依旧是比较好，增长幅度连年增加，趋势明显好于农业保险。
通过以上四个阶段的对比可以发现，山东农业保险和山东农业信贷总体上发展趋势基本相同，都呈现出逐步增长的趋势，但是二者是否有协同相关性，还需要进一步采用VAR模型进行研究。
2.山东农业保险与农业信贷协同发展实证分析
2.1 VAR模型及其动态分析
向量自回归（VAR）模型用来分析相互联系的时间序列和随机扰动对变量系统的动态冲击，并进一步解释各种经济冲击对经济变量所产生的影响。从VAR模型中可以得出山东农业保险对滞后一期与滞后二期的农业信贷产生了负效应，并且滞后二期的负效应要大于滞后一期，说明山东农业保险对后期农业信贷的消极影响在增强。在VAR模型的基础上，可以进一步通过运用脉冲响应函数进行分析。VAR模型的稳定是进行脉冲响应函数分析的前提条件，所以，必须对VAR模型的稳定性进行实验。如图1所示，如果特征根都落在单位圆内，就证明VAR模型是稳定的，方可以进行脉冲响应分析。
如图2所示：总体来看，山东农业信贷对农业保险的冲击较弱，且以负响应为主，前2期的响应值趋于0，之后开始下降，第3 期达到最大负响应点（-0.2%），从第3-10期开始反向变动，响应值呈递增趋势，从第5期开始，响应值为0。
如图3所示：山东农业保险对农业信贷的冲击基本没有产生促进作用，并且其负效应在2～4期比较明显，第3期达到极小值（-0.5%），之后开始递增，并从第5期开始到第10期响应值稳定在0。
2.2方差分解分析
VAR中的方差分解是分析影响内生变量的结构冲击的贡献度。因此，在VAR模型中进行方差分解的基本思路是，检测每个变量的更新对VAR系统变量影响的贡献程度。实验证明D（LNND）對D（LNNB）的拉动作用在前3期不断上升，从第4期开始D（LNND）承载的贡献率约维持在4.89%左右，D（LNNB）的标准差95%被自身所承载，说明山东农业保险与农业信贷发展的主导因素取决于自身。
综上所述，山东农业保险与农业信贷之间的协同发展不存在长期稳定的均衡关系，虽然双方后期合作有着不断增强的发展趋势，但二者协同发展程度仍然不高。
3.山东农业保险和农业信贷协同程度不高的原因
农业保险公司与农业信贷机构合作不深入。由于有了农业保险分担风险，农业信贷机构不顾农业保险公司的利息需求，盲目扩大信贷规模，将大量的风险转移到农业保险公司身上，造成农业保险公司赔付率的上升。
农业保险体制不健全，信贷农险产品配合程度低。农业信贷伴随着农业的发展而成为农户的资金来源的首要选择。但是山东省地处沿海，夏季多雨水，发生洪水、冰雹等自然灾害的可能性非常大，这给农业生产造成了巨大的损失，由于农业保险的特性，有的自然灾害并不能纳入到农业保险范畴，不能有效分担农业信贷产生的风险，因此，山东农业保险体制的不健全，还不能完全有效分散农业信贷风险，在一定程度上制约着二者协同发展。
法律法规体系不完善由于农业保险的特殊性，很多商业性质的保险公司并不愿意进入农业保险市场，这需要我国政府的政策性支撑，更需要我国完善法律法规体系做保障。
4.山东农业保险与农业信贷协同发展的对策 深化协同发展机制，实现产品有效衔接。农业保险公司与农业信贷机构应当深化合作，发挥各自优势，密切合作，实现二者良好的协同发展。首先，农业保险公司与农业信贷机构建立起能够随时互通信息的平台，实现农业信息及时共享。其次，增强双方产品的开发与有效衔接。农业信贷需要借助农业保险分担贷款风险，如果农业信贷机构与农业保险公司推出的产品不能实现有效衔接的话，将不能发挥农业保险分散贷款风险的功能，反而会造成农业信贷出现许多坏账，影响农业信贷的发展。
健全农业保险体制。将农业保险引入农业信贷市场，其主要目的之一是通过农险化解涉农信贷风险，因而，农业保险发展的程度在一定程度上决定了二者协同效应的发挥，因此，需要建立完善的农业保险体系。
完善法律法规体系。应该尽快制定《农业保险法》，明确规定规定农险的服务对象、保障水平、保障范围以及运行方式等，同时，还要规定在农业保险方面的一些优惠政策和监管措施，确保保险公司履行相应职责，落实支农任务。要尽快制定《农业信贷法》。在《农业信贷法》中要强化农业信贷的支农职责，并通过规定涉农信贷机构的贷款息贴、减免信贷机构的营业税等优惠措施，鼓励信贷机构将更多的资金投放于涉农信贷业务。
参考文献：
[1]Miranda，Mario J.，Claudio Gonzalez-Vega.Systemic Risk，Index Insurance，and Optimal Management of Agricultural Loan Portfolios in Developing Countries[J].American Journal of Agricultural Economics，2010（6），118-122.
[2]Gin X，Yang D.Credit，and Technology Adoption：Field experimental evidence from Malawi[J].Journal of Development Economics，2009（1）：1-11.
[3]Carter M.R.，Chen L..The Impact of Inter-linked Index Insurance and Credit Contraction Financial Market Deepening and Small Farm Productivity[C].Unpublished manuscript，University of California，2010.
[4]庹國柱，李军.农业保险[M].中国人民大学出版社，2005.
[5]钱水土，姚耀军.中国农村金融服务体系创新研究[M].中国经济出版社，2008.
作者简介：
袁帅，男，籍贯：山东青岛，民族：汉，出生年月：1995年8月5日，学位：学士，职称：助教，研究方向：农业金融.
关键词：农业保险；农业信贷；协同发展；VAR模型；对策
1 绪论
1.1研究背景及意义
2015 年中央一号文件提出，要健全“三农”支持保护法律制度，积极推动农村金融体系的法制建设，加快农业保险的健康发展，促进农村新型金融合作体系的建立。2016 年中央一号文件指出以新理念加快农业现代化发展，深入推进农村金融改革，推动城乡协调发展，提高新农村建设水平。从理论上讲，目前对农业保险与农业信贷协同发展的研究还有所欠缺，不能为实践提供良好的理论基础，尤其是山东省而言，农业保险与农业信贷协同发展的研究更有必要性。因此，研究山东农业保险和山东信贷协同发展问题，将丰富山东省农村金融体系的发展模式提供理论基础。从实践意义上来说，研究山东农业保险和山东信贷协同发展问题能够更好地指导山东农业的发展，特别是农村金融体系的完善和发展。
1.2.山东农业保险与农业信贷发展趋势分段性
起步阶段（1982年—1992年）：这个阶段二者都是发展的起步阶段，期间农业保险保费的收入和农业信贷余额都呈现逐年上涨的趋势，但是二者发展比较缓慢。发展阶段（1993年—2001年）：这个阶段二者仍然健康有序的发展，农业保险保费稳步增长，农业信贷余额也在不断地增加。但农业保险深度和农业信贷余额与农业生产总值的比值都呈现波动状态，其中后者的波动频率高于前者，表明农业保险的有效供给率高于好于农业信贷。低谷阶段（2002年—2006年）：在这个阶段，山东农业保险出现了低谷期，农险保费的收入不断下降，到了2005年保费收入仅仅有630万元左右，可以说，农业保险面临着巨大的挑战。而此时，山东信贷余额在稳步增长。这个阶段总的来说，农业信贷的发展要好于农业保险的发展。成熟阶段（2007年—2017年）：从2007年开始，山东农业保险的发展开始出现好转，并逐渐成熟，农险保费收入逐年稳步增加，但是农业保险深度并不稳定，出现小幅度的波动。山东农业信贷的发展依旧是比较好，增长幅度连年增加，趋势明显好于农业保险。
通过以上四个阶段的对比可以发现，山东农业保险和山东农业信贷总体上发展趋势基本相同，都呈现出逐步增长的趋势，但是二者是否有协同相关性，还需要进一步采用VAR模型进行研究。
2.山东农业保险与农业信贷协同发展实证分析
2.1 VAR模型及其动态分析
向量自回归（VAR）模型用来分析相互联系的时间序列和随机扰动对变量系统的动态冲击，并进一步解释各种经济冲击对经济变量所产生的影响。从VAR模型中可以得出山东农业保险对滞后一期与滞后二期的农业信贷产生了负效应，并且滞后二期的负效应要大于滞后一期，说明山东农业保险对后期农业信贷的消极影响在增强。在VAR模型的基础上，可以进一步通过运用脉冲响应函数进行分析。VAR模型的稳定是进行脉冲响应函数分析的前提条件，所以，必须对VAR模型的稳定性进行实验。如图1所示，如果特征根都落在单位圆内，就证明VAR模型是稳定的，方可以进行脉冲响应分析。
如图2所示：总体来看，山东农业信贷对农业保险的冲击较弱，且以负响应为主，前2期的响应值趋于0，之后开始下降，第3 期达到最大负响应点（-0.2%），从第3-10期开始反向变动，响应值呈递增趋势，从第5期开始，响应值为0。
如图3所示：山东农业保险对农业信贷的冲击基本没有产生促进作用，并且其负效应在2～4期比较明显，第3期达到极小值（-0.5%），之后开始递增，并从第5期开始到第10期响应值稳定在0。
2.2方差分解分析
VAR中的方差分解是分析影响内生变量的结构冲击的贡献度。因此，在VAR模型中进行方差分解的基本思路是，检测每个变量的更新对VAR系统变量影响的贡献程度。实验证明D（LNND）對D（LNNB）的拉动作用在前3期不断上升，从第4期开始D（LNND）承载的贡献率约维持在4.89%左右，D（LNNB）的标准差95%被自身所承载，说明山东农业保险与农业信贷发展的主导因素取决于自身。
综上所述，山东农业保险与农业信贷之间的协同发展不存在长期稳定的均衡关系，虽然双方后期合作有着不断增强的发展趋势，但二者协同发展程度仍然不高。
3.山东农业保险和农业信贷协同程度不高的原因
农业保险公司与农业信贷机构合作不深入。由于有了农业保险分担风险，农业信贷机构不顾农业保险公司的利息需求，盲目扩大信贷规模，将大量的风险转移到农业保险公司身上，造成农业保险公司赔付率的上升。
农业保险体制不健全，信贷农险产品配合程度低。农业信贷伴随着农业的发展而成为农户的资金来源的首要选择。但是山东省地处沿海，夏季多雨水，发生洪水、冰雹等自然灾害的可能性非常大，这给农业生产造成了巨大的损失，由于农业保险的特性，有的自然灾害并不能纳入到农业保险范畴，不能有效分担农业信贷产生的风险，因此，山东农业保险体制的不健全，还不能完全有效分散农业信贷风险，在一定程度上制约着二者协同发展。
法律法规体系不完善由于农业保险的特殊性，很多商业性质的保险公司并不愿意进入农业保险市场，这需要我国政府的政策性支撑，更需要我国完善法律法规体系做保障。
4.山东农业保险与农业信贷协同发展的对策 深化协同发展机制，实现产品有效衔接。农业保险公司与农业信贷机构应当深化合作，发挥各自优势，密切合作，实现二者良好的协同发展。首先，农业保险公司与农业信贷机构建立起能够随时互通信息的平台，实现农业信息及时共享。其次，增强双方产品的开发与有效衔接。农业信贷需要借助农业保险分担贷款风险，如果农业信贷机构与农业保险公司推出的产品不能实现有效衔接的话，将不能发挥农业保险分散贷款风险的功能，反而会造成农业信贷出现许多坏账，影响农业信贷的发展。
健全农业保险体制。将农业保险引入农业信贷市场，其主要目的之一是通过农险化解涉农信贷风险，因而，农业保险发展的程度在一定程度上决定了二者协同效应的发挥，因此，需要建立完善的农业保险体系。
完善法律法规体系。应该尽快制定《农业保险法》，明确规定规定农险的服务对象、保障水平、保障范围以及运行方式等，同时，还要规定在农业保险方面的一些优惠政策和监管措施，确保保险公司履行相应职责，落实支农任务。要尽快制定《农业信贷法》。在《农业信贷法》中要强化农业信贷的支农职责，并通过规定涉农信贷机构的贷款息贴、减免信贷机构的营业税等优惠措施，鼓励信贷机构将更多的资金投放于涉农信贷业务。
参考文献：
[1]Miranda，Mario J.，Claudio Gonzalez-Vega.Systemic Risk，Index Insurance，and Optimal Management of Agricultural Loan Portfolios in Developing Countries[J].American Journal of Agricultural Economics，2010（6），118-122.
[2]Gin X，Yang D.Credit，and Technology Adoption：Field experimental evidence from Malawi[J].Journal of Development Economics，2009（1）：1-11.
[3]Carter M.R.，Chen L..The Impact of Inter-linked Index Insurance and Credit Contraction Financial Market Deepening and Small Farm Productivity[C].Unpublished manuscript，University of California，2010.
[4]庹國柱，李军.农业保险[M].中国人民大学出版社，2005.
[5]钱水土，姚耀军.中国农村金融服务体系创新研究[M].中国经济出版社，2008.
作者简介：
袁帅，男，籍贯：山东青岛，民族：汉，出生年月：1995年8月5日，学位：学士，职称：助教，研究方向：农业金融.