【摘 要】
：
金融资产收益率具有两个明显的特征,即尖峰厚尾性和平方序列的自相关性。本文首先研究了MGARcH(κ;1,1)模型的矩特性,然后分析MGARCH模型对这两个特性的刻画能力,并将它与GAR
【基金项目】
：
自然科学基金资助项目(70471029);国家级大学生创新性实验计划项目(111028632)
论文部分内容阅读
金融资产收益率具有两个明显的特征,即尖峰厚尾性和平方序列的自相关性。本文首先研究了MGARcH(κ;1,1)模型的矩特性,然后分析MGARCH模型对这两个特性的刻画能力,并将它与GARCH(1,1)进行了比较,从理论上证明了MAGRCH较之GARCH模型有较强的刻画能力。最后利用上证综合指数的收盘价数据进行了实证分析。
其他文献
近年来,地方政府债务问题引起了各方关注,县级地方政府作为基层政权,财力相对薄弱,由于多种原因举借,债务规模膨胀迅速,为此,本文就防范和化解地方债务风险提出以下四点建议
随着机场群都市区的形成,分析旅客对登机机场的选择就成为航空运输规划一个重要环节.近年来,对它的研究已经成为西方发达国家航空运输领域的前沿热点问题之一。鉴于我国在这
罪数认定标准是定义吸收犯的前提和根据。要给吸收犯下一个普遍认可的定义,首先要确立一个科学合理的罪数认定标准。依据确立罪数认定标准的目的,应当以罪过与法益共同作为罪
目的探讨临床药师在骨科围手术期预防性抗菌药物合理使用中的作用。方法采集454例骨科Ⅰ类手术切口甲级愈合的出院病人,其中2010年9～11月239例为非干预组,2011年9～11月215例为
<正> 近年来,庆阳地区消防支队在总队党委的正确领导下,坚持以条令条例和规章制度做为管理部队的行为准则,用条令条例和规章制度强化部队正规化生活秩序的养成,使部队的整体
电子商务是21世纪世界各国经济的热点,作为电子网络关系的基础,电子商务第三方的法律问题已成为电子商务立法的一个重要课题。本文从法律视野的角度出发,分析电子商务第三方
附条件不起诉在刑事诉讼法中正式确立以后,由于立法上的限制和相关配套设施不够完善,其在司法适用方面面临着一定的限制和困境,近几年的司法适用情况并不是十分乐观。本文拟
00后组合TFboys,一年间迅速走红,不仅表现了当今中国娱乐圈偶像明星逐渐年轻化、低龄化的趋势特点,而且使得其效仿的日本杰尼斯娱乐运营体制在中国有了本土化的改变和融合。
目的考察胡芦巴胶对微丸释药行为的影响。方法采用挤出-滚圆法制备含药微丸并进行体外溶出度研究;考察亲水凝胶材料种类和用量以及药物溶解性能对微丸体外溶出度的影响。结果
在对产业竞争力研究现状简单分析的基础上,述评了产业竞争力经典分析范式,提出了一个新的产业竞争力分析框架。在此基础上借鉴因果思想,总结建筑产业竞争力影响因素和度量指