具有周期特征的离散时间序列的非参数可加模型

来源 :数学学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：xia__1989

【摘要】

：

周期性是在时间序列分析中经常出现的影响因素之一.在离散值响应变量时间序列中,我们利用带惩罚的极大似然估计建立了未知周期的一致估计.基于周期的估计,我们利用B-样条逼近趋势项和可加函数,同时得到了周期项的√n相合估计以及趋势项和可加函数的初始估计.然后基于后移的思想,推导了趋势项和可加函数的改进估计,并证明了估计量的渐近正态性和有效性.模拟实验和实证分析证实了我们提出的方法具有良好的有限样本表现.

【作者】

：

李继杨霖王守霞尤进红

【机构】

：

上海财经大学统计与管理学院上海200433

【出处】

：

数学学报

【发表日期】

：

2022年1期

【关键词】

：

周期性局部平稳混合性条件 B-样条广义可加模型

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