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相关文献仅在交易策略线性依赖于时间变量t的情形下,建立了资产定价基本定理的两个基本无套利条件的比较.这两个基本无套利条件分别是:没有风险消失的免费午餐和没有好的交易条件.本文在交易策略时间变量t满足指数函数模型的情形下,建立了没有风险消失的免费午餐与没有好的交易条件之间的关系.
非线性交易策略下两种无套利条件的比较
【摘 要】
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相关文献仅在交易策略线性依赖于时间变量t的情形下,建立了资产定价基本定理的两个基本无套利条件的比较.这两个基本无套利条件分别是:没有风险消失的免费午餐和没有好的交易
【机 构】
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西北大学数学学院,斯旺西大学数学系
【出 处】
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纯粹数学与应用数学
【发表日期】
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2018年4期
【基金项目】
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国家自然科学基金(11571011).
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