上海期铜保证金水平设计的实证研究

来源 :系统工程理论方法应用 | 被引量 : 0次 | 上传用户：n62315942

【摘要】

：

对上海期货市场铜期货合约的现行保证金水平和收取方式进行了分析和评价,应用EWMA和GARCH模型进行实证分析.研究发现,现行静态的保证金收取方式已不太适合铜期货市场的发展,

【作者】

：

鲍建平王乃生吴冲锋

【机构】

：

上海交通大学,上海期货交易所

【出处】

：

系统工程理论方法应用

【发表日期】

：

2005年1期

【关键词】

：

铜期货保证金期货市场 copper futures margin futures markets

下载到本地 , 更方便阅读

下载此文赞助VIP

声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架

论文部分内容阅读

对上海期货市场铜期货合约的现行保证金水平和收取方式进行了分析和评价,应用EWMA和GARCH模型进行实证分析.研究发现,现行静态的保证金收取方式已不太适合铜期货市场的发展,现行保证金比例总体偏高,但在市场剧烈波动时又略显不足.指出使用EWMA和GARCH方法动态的计算铜期货合约的保证金水平是合适的.

其他文献

基于属性坐标的枚系统评估决策模型

以枚系统的物料、能量和信息的转化效率等属性为依据进行评估，提出了一种基于属性坐标学习和分析的评估决策模型，并给出实例。

期刊

枚系统决策属性坐标系MEI-system decision-making attribute coordinate system

基于APL的EWMA图优化设计

讨论了采用EWMA图进行工序过程监控时控制图的优化设计问题。首先提出了用马尔可夫链的方法对EWMA图的平均产品长度进行计算的方法，然后以平均产品长度作为性能度量的标准讨论

期刊

平均产品长度指数加权移动平均图马尔可夫链average product length（APL） exponential weighted moving

考虑问题随机性的神经网络

考虑问题随机性的神经网络研究是一个具有挑战性的问题。它涉及网络训练误差允许值的选取以及网络预测结果的评价。目前网络训练误差允许值的选取采用试算法，而网络预测结果常

期刊

神经网络预测随机neural network prediction randomness

上海期铜保证金水平设计的实证研究

与本文相关的学术论文