【摘 要】
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金融市场的股价波动是一种极其复杂的非线性系统.文章首先选取上证A股中有代表性的15只成分股,然后使用RF和CA-SFS对19个指标进行特征提取,最后使用LSTM模型对股票价格涨跌进
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金融市场的股价波动是一种极其复杂的非线性系统.文章首先选取上证A股中有代表性的15只成分股,然后使用RF和CA-SFS对19个指标进行特征提取,最后使用LSTM模型对股票价格涨跌进行预测.每只股票,以5分钟一组,运用20组的数据来预测未来1组的股票的涨跌,同时也滚动预测了未来48组的股票涨跌趋势.结果证明,文章所提模型兼顾分类效率和特征维数,相比浅层机器学习模型预测准确率提高了33.17％,相比结合PCA、LASSO等降维方法的LSTM模型准确率提高了11.45％,所提模型可以有效地预测股票价格趋势,有着较高的应用价值.
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