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令X是连续半鞅,f是R上的局部可积函数.本文我们将证明,只要∫otf(Xs)ds存在,那么平方协变差存在且等于-∫Rf(a)daLta,Lat是X的局部时.因此对具有导数f的绝对连续函数F,有推广的It6公式F(Xt)=F(X0)+∫ot f(Xs)dXs+1/2[f(X),X]t.
平方协变差和连续半鞅的推广It（o）公式[英文]
【摘 要】
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令X是连续半鞅,f是R上的局部可积函数.本文我们将证明,只要∫otf(Xs)ds存在,那么平方协变差存在且等于-∫Rf(a)daLta,Lat是X的局部时.因此对具有导数f的绝对连续函数F,有推广
【机 构】
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华中科技大学数学系,湖北,武汉,430074
【出 处】
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应用数学
【发表日期】
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2002年3期
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