基于蒙特卡洛重要性抽样方法的美式期权定价研究

来源 :统计与决策 | 被引量 : 0次 | 上传用户:jingcheng0417
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
文章针对金融实际中虚值美式期权定价存在较大误差的问题提出重要性抽样方法在美式期权定价中的应用。主要在正态框架下考虑仅改变布朗运动的漂移项的重要性抽样方法对美式期权模拟定价的方差减小效果。通过画图观察找到美式期权重要性抽样的最优漂移项,其操作简单直观,且方差减小效果显著;还考虑了不同参数对重要性抽样方差减小效果的影响。
其他文献
德育教育是素质教育的一项重要内容,在中学生物教学中,教师有目的、有意识、有计划地对学生渗透德育教育,能使学生逐步形成比较系统的生物科学观点。德育教育包括爱国主义教育,辩
银行信用组合违约风险的度量和计算对银行监管有着重要的意义.使蒙特卡洛研究信用组合违约概率时,为提高模拟效率,越来越多的学者采用了重要性抽样技术来实现.它主要通过条件
客车侧围内板作为客车室内结构的重要组成部分,对提高车辆行驶安全性、乘客乘坐舒适性起到重要作用。通过有限元分析,结合试验验证的方法,探讨基于蜂窝夹层结构的木塑复合材
新冠肺炎疫情是一场突如其来的遭遇战,维护正常经济社会秩序,是有效应对这次重大疫情的重要保障。连日来,各地方各部门加大工作力度,出台一系列政策措施,推动经济社会平稳有序运行
报纸
目的 :探讨分析用补肾保胎助孕汤治疗肾虚型胎漏和胎动不安的临床效果。方法 :选取近期我院收治的120例肾虚型胎漏和胎动不安患者作为研究对象,将其随机分为A组(50例)和B组(70例),
高等财经教育的大发展,已经使财经人才的供给和需求发生根本改变,由供不应求,转变为供求基本平衡,甚至供大于求。本文通过对财经类应用型人才培养过程优化的核心要素、办学目标定
目的探讨早期经皮椎体后凸成形术(PKP)联合阿仑膦酸钠治疗高龄骨质疏松性椎体骨折患者的临床效果。方法60例高龄骨质疏松性椎体骨折患者,依据治疗方案的不同分为对照组(接受
为了形成合理的分层秩序,促进运动员群体整体目标的实现,以文献资料法、逻辑分析法为主要研究方法,对我国运动员群体的社会分层进行了探讨。研究认为:1)我国运动员群体的社会分
在以往大量数值模拟工作的基础上,总结出了一定喷射器结构时,喷射器的最大喷射系数、膨胀比及临界压缩比三者之间的关系,并给出了膨胀比与喷嘴出口马赫数之间的幂指数关系.研究表
准确识别和界定区域性国际财经人才的知识、技能与能力结构并基于此探索相应的人才培养模式成为地方性财经院校培养区域性国际财经人才的关键。本文借鉴国外通用的国际财经人