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本文考虑国内外债券利率均为随机条件下的欧式外币期权定价.外币价格,国内外利率均用指数Lévy过程描述.并将本文的模型与经典的Black-Scholes模型进行了比较.
基于指数L vy过程的随机债券利率欧式外币期权定价
【摘 要】
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本文考虑国内外债券利率均为随机条件下的欧式外币期权定价.外币价格,国内外利率均用指数Lévy过程描述.并将本文的模型与经典的Black-Scholes模型进行了比较.
【机 构】
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华中科技大学数学系,武汉,430074
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2006年2期
【基金项目】
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国家自然科学基金
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