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在HJM框架下,利用鞅方法等随机分析工具,考虑了与债券期货价格相关联的回望型外汇重置期权的定价问题,并得到了此类期权的定价公式。
新型外汇重置期权定价
【摘 要】
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在HJM框架下,利用鞅方法等随机分析工具,考虑了与债券期货价格相关联的回望型外汇重置期权的定价问题,并得到了此类期权的定价公式。
【机 构】
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中国人民银行乌鲁木齐中心支行
【出 处】
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科技信息
【发表日期】
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2010年30期
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