论文部分内容阅读
在公司价值型信用风险欧式期权模型的基础上,进一步考虑标的资产受多个跳跃源影响的情况,用含有多维Poisson过程的Ito-Skorohod随机微分方程描述标的资产价格的运动,应用等价鞅测度变换方法导出相应的信用风险欧式期权定价公式,并讨论了利率,波动率及债务不是常数情况下的推广形式.
有多个跳跃源的信用风险欧式期权定价公式
【摘 要】
：
在公司价值型信用风险欧式期权模型的基础上,进一步考虑标的资产受多个跳跃源影响的情况,用含有多维Poisson过程的Ito-Skorohod随机微分方程描述标的资产价格的运动,应用等价
【机 构】
：
厦门大学数学系
【出 处】
：
厦门大学学报(自然科学版)
【发表日期】
：
2003年4期
其他文献
分析了歌曲《望乡词》的曲式结构、旋律变化、乐曲主题和情感等因素以更好地理解歌词,在借鉴其他著名演唱家演唱的基础上,进一步对作品演唱技巧进行分析和总结,以期在演唱此
该文探讨了福建省铁路货物运输企业向现代物流业发展的必要性和可行性、优势和劣势以及存在的问题,提出了福建省传统铁路货物运输企业向现代物流企业发展的思路及对策。
通过分析政府与市场关系指出,引导地方本科高校转型发展,必须坚持市场主导,发挥市场在资源配置中的决定性作用;同时还要充分发挥政府在高校转型中的主导地位;努力形成政府作
目的:了解新疆塔城地区哈、汉两民族KOA的患病情况,藉以指导该地区两民族KOA的预防和治疗。方法:采用分层、多阶段、整群随机抽样的方式,以现场问卷调查与入户调查相结合的方
"神"是中医的核心概念之一,中医对神的认识来源于《内经》,书中"神"字频频出现,其涵义纷繁众多,内涵及外延差距明显。诸多学者对《内经》中的"神"的含义提出自己独到的见解。
<正>2013年,我国提出了全面深化对外开放政策。2015年,习近平总书记访问英国,荷兰的国王和王后访问了中国,焦点也在乳业。我国加快了与欧洲的贸易往来,预计未来不到10年,我国
从人力资源投入、科技投入和创新产出三个方面建立了安徽省科技服务业指标体系,并运用因子分析法对14个指标进行分析,从而了解安徽省科技服务业的创新能力及存在的问题,并给
<正>教育家魏书生的管理思想是"以人为本,以法治班"。一个班级管理者,最取码要具备以下三种素质:一是真挚的爱心与高尚的师德;二是合理的知识结构与较强的教学能力;三是科学
<正>产品线管理目标是构建结构合理的产品线,为了达到这一目标,就需要对企业内外形势进行分析,其中包括消费者分析,从而为规划产品线奠定基础。消费者分析重点是消费者分类,