【摘 要】
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在欧盟以风险为核心的Solvency II监管框架下,非寿险准备金传统评估问题正向准备金风险管理新问题转化,准备金风险的识别、度量与控制已成为非寿险精算理论和实务重点关注的
【基金项目】
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国家自然科学基金(71171139,71371138,71401069);天津财经大学研究生科研资助计划(2014TCB03)的资助
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在欧盟以风险为核心的Solvency II监管框架下,非寿险准备金传统评估问题正向准备金风险管理新问题转化,准备金风险的识别、度量与控制已成为非寿险精算理论和实务重点关注的前沿问题。本文系统讨论非寿险一年期准备金风险的概念及其度量模型与方法。首先,通过实例直观阐述一年期准备金风险与索赔进展结果(CDR)的内涵;其次,基于贝叶斯对数正态模型,利用MCMC方法和R软件,随机模拟CDR的预测分布,并用CDR预测分布的统计特征来度量非寿险一年期准备金风险;最后,将欧洲保险公司实际索赔数据代入以上模型和步骤进行实证分析。研究表明,基于MCMC随机模拟方法获得的CDR预测分布,能够更加稳健和有效地度量非寿险一年期准备金风险。
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