European Option Pricing under a Class of Fractional Market

来源 :东华大学学报:英文版 | 被引量 : 0次 | 上传用户:InsideADONET
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为了定价欧洲分遣队,在部分 Black-Scholes 市场的一个班上宣称运动和市场系数是确定的功能,在财产的价格跟随部分 Brownian 驾驶的一个 Wick-Ito 随机的微分方程的地方,欧洲电话选择的定价公式被部分 Brownian 运动的随机的演算的方法明确地导出。关于部分克拉克衍生物的结果也被获得。
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