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在有效股票市场中,投资者一般按照股票指数来构造投资组合,目的是为了获得与股票指数相同的业绩.但是,由于按照股票指数复制投资组合时存在佣金,市场冲击成本及持有股票保管费等成本,复制性投资组合的业绩一般要比股票指数业绩差.本文就此问题,采用三种方法,来减少投资组合跟踪误差.
减小指数投资组合跟踪误差的研究
【摘 要】
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在有效股票市场中,投资者一般按照股票指数来构造投资组合,目的是为了获得与股票指数相同的业绩.但是,由于按照股票指数复制投资组合时存在佣金,市场冲击成本及持有股票保管
【机 构】
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辽宁工程技术大学
【出 处】
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辽宁工程技术大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2002年3期
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