【摘 要】
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全球金融危机、英国公投脱欧等事件无不冲击着中国银行业,系统性风险的准确预测再一次成为了关注的焦点.随着互联互通程度的增强,网络效应成为了系统性风险研究所必要考虑的
【机 构】
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南昌大学经济管理学院; 哈尔滨工业大学管理学院;
【基金项目】
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国家自然科学基金(71502076);湖南省自然科学基金(2016JJ2094);2015年度南昌大学研究生创新专项资金项目(cx2015087)
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全球金融危机、英国公投脱欧等事件无不冲击着中国银行业,系统性风险的准确预测再一次成为了关注的焦点.随着互联互通程度的增强,网络效应成为了系统性风险研究所必要考虑的因素.完全从网络内部影响的视角,通过计算资产间相关性系数来构建网络,再考虑网络效应推导资产组合理论从而得出新的风险度量公式.之后,选取了10家银行为研究对象,分析了其在2008年1月至2016年6月的风险变化情况.最后,通过对比得出新构建公式预测风险具有准确度高、参考价值大和及时性强等优点.
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