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本文以欧债危机爆发至今为样本区间,对中国、美国、英国和日本4个国家的股票市场的数据进行实证分析,在利用非参分位数回归模型检验金融风险传染的存在性基础上,运用多元SVAR-BEKK模型测度4个金融市场间的风险传染程度,为各国投资者的跨国资本投资和风险管理提供了一定的借鉴。
基于多元SVAR-BEKK模型的金融市场的风险传染程度分析
【摘 要】
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本文以欧债危机爆发至今为样本区间,对中国、美国、英国和日本4个国家的股票市场的数据进行实证分析,在利用非参分位数回归模型检验金融风险传染的存在性基础上,运用多元SVAR
【机 构】
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华侨大学经济与金融学院,华侨大学数量经济研究院
【出 处】
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科技广场
【发表日期】
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2013年11期
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