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基于高斯RBF核支持向量机预测棉花商品期货主力和次主力合约协整关系的价差序列，确定最优SVM参数，并选择合适的开平仓阈值，进行同品种跨期套利．再与多项式核支持向量机套利结果对比，得到在所有开平仓阈值上，基于高斯RBF核支持向量机套利的收益率都明显高于多项式核支持向量机套利的收益率．
基于高斯核支持向量机的商品期货市场套利研究
【摘 要】
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基于高斯RBF核支持向量机预测棉花商品期货主力和次主力合约协整关系的价差序列，确定最优SVM参数，并选择合适的开平仓阈值，进行同品种跨期套利．再与多项式核支持向量机套利结果对
【机 构】
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上海理工大学管理学院
【出 处】
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经济数学
【发表日期】
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2018年1期
【基金项目】
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国家自然科学基金(11601330)
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