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用BDS统计量进行实证检验,找到了我国证券市场对数收益率序列存在非线性结构的证据,并且通过稳定性分析和线性过滤后的BDS统计量检验,排除了由非平稳和线性依赖产生非线性结构的可能。说明我国证券市场的非线性结构类型只能是混沌或非线性随机过程。
中国证券市场非线性结构的实证检验
【摘 要】
：
用BDS统计量进行实证检验,找到了我国证券市场对数收益率序列存在非线性结构的证据,并且通过稳定性分析和线性过滤后的BDS统计量检验,排除了由非平稳和线性依赖产生非线性结
【机 构】
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武夷学院
【出 处】
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铜陵学院学报
【发表日期】
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2012年1期
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