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文章在标的资产价格遵循由分数布朗运动驱动的随机微分方程的条件下,利用保险精算方法,得到了认股权证的定价公式。
分数布朗运动下认股权证的保险精算定价
【摘 要】
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文章在标的资产价格遵循由分数布朗运动驱动的随机微分方程的条件下,利用保险精算方法,得到了认股权证的定价公式。
【机 构】
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西安工程大学理学院
【出 处】
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四川理工学院学报(自然科学版)
【发表日期】
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2010年5期
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