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本文讨论了即期利率、远期利率和风险溢筹的关系。通过协整模型对中国交易所国债市场的利率期限结构进行期望假设检验。实证研究发现，短期利率符合期望假设理论。随着期限的延长，风险溢筹理论逐渐显著。
中国债券市场的纯期望假设理论检验
【摘 要】
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本文讨论了即期利率、远期利率和风险溢筹的关系。通过协整模型对中国交易所国债市场的利率期限结构进行期望假设检验。实证研究发现，短期利率符合期望假设理论。随着期限的延
【机 构】
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复旦大学管理学院
【出 处】
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中国外资
【发表日期】
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2010年8期
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